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中期嘉盈服务计划--微量策略实盘20190225

2019-02-26来源:网上中期

我们二月推荐了四个?#20998;?#21450;其对应的策略,截至上周五2月22日,总体表现相当亮眼,综合收益率达到13.59%,折合年化收益率461.4%!!!其中白糖G-SR101HN更是出类拔萃,当月收益率23.48%,折合年化收益率516.56%!明细如下表:

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此外,本文作为白糖专题,还要向大家介绍另外一个白糖策略G--SR021MN。如图-1所示,16年以来收益曲线光滑平稳,呈稳定上升走势,从长期的收益来看,三年内该策略总收益率116.68%,年化收益率38.84%,胜率53.85%,盈亏比3.26,最大回?#20998;?#26102;点在2017年4月19日,仅4384.07元!该白糖策略表现也非常优异!

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图-1  16年以来白糖策略G--SR021MN收益曲线(?#35745;?#26469;源微量网)

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图表 2  白糖策略G--SR021MN收益率及盈亏指标(?#35745;?#26469;源微量网)

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图表 3   白糖策略G--SR021MN最近半年收益曲线(?#35745;?#26469;源微量网)

由见图表3可见,该白糖策略最近半年时间单手盈利近10532(截止2.25日收盘)! ?#27426;?8年8月至18年12月收益曲线并没有继续保持稳定上升,而是呈横向震荡走势,基本没有什么盈利。那18年8-12月这段时间为何没有盈利呢?下面我们结合白糖主连合约行情来分析一?#30053;?#22240;:

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图表 4  白糖主连合约价格及成交量行情

 由图表4可见,白糖主连合约从18年8月至18年12?#24405;?#26684;处于4840-5249之间窄幅震荡,并?#39029;?#20132;量从八、九?#36335;?8万上下浮动走平,到十、十一?#36335;萃?#28982;?#26412;?#32553;减至13.9万,白糖主力合约此阶段在市场中处于一个相对不活跃的状态,而其历史波动率也处在一个很低的水平!

图表 5   白糖主力合约价格以及历史波动?#39318;?#21183;

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从图表5可以非常直观的看出18年8月—18年12月白糖主力合约50周期历史波动率呈?#27426;?#19979;降的走势,我们都知道量化CTA策略是做多波动率的策略,跟随趋势交易去获得利润,如果?#20998;?#27874;动?#23454;停?#23601;说明价格是在小幅度来回震荡,不容易盈利,?#20998;?#27874;动率高,价格波动大,才有机会获得长周期利润。所以我们的白糖量化策略G--SR021MN在2018.8-2018.12月活跃度低、波动率小的情况下,主要以控?#21697;?#38505;为主!近两月白糖波动性?#31181;?#28176;放大,G--SR021MN的权益曲线又开始有了明显上扬。

震荡行情能稳健的控?#21697;?#38505;,趋势行情能准确的把握行情.


资讯来源:

微量网:国内首家以量化投资、智能投顾为核心的期货策略?#25945;ā?/span>

创始人冯永昌,中国期货业协会互联网金融委员会顾问委?#20445;?#19978;海期货交易所博士后企业导师,珠海横琴金融     产业园特别顾问。

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